ວິທີການຄໍານວນຂະຫນາດຂອງຕະຫລາດຕະຫລາດໃນອະນາຄົດ

ໄດ້ຮັບຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມທຸກຄັ້ງ

ຖ້າທ່ານເປັນພໍ່ຄ້າໃນ ຕະຫລາດໃນອະນາຄົດ ຫຼືຕ້ອງການ, ການກໍານົດຂະຫນາດຂອງຕໍາແຫນ່ງຂອງທ່ານແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄໍາຕັດສິນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານເຮັດ. ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮັກສາການສູນເສຍຂອງທ່ານໃນການຄ້າແຕ່ລະຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ມື້ ສູນເສຍ ຂອງທ່ານ ຖືກເກັບໄວ້ເປັນຈໍານວນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ . ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນສໍາລັບການຄິດໄລ່ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດໃນອະນາຄົດ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສັນຍາໃນອະນາຄົດໃດຫຼືວິທີການຄ້າທີ່ທ່ານໃຊ້.

ຮູ້ຂະຫນາດແລະມູນຄ່າ Tick ຂອງສັນຍາໃນອະນາຄົດທ່ານກໍາລັງຊື້ຂາຍ

ຂະຫນາດຫມາຍຕິກ ແມ່ນການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະມູນຄ່າຫມາຍຕິກແມ່ນມູນຄ່າເງິນໂດລາຂອງການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂະຫນາດຫມາຍເລກແລະມູນຄ່າຕາຕະລາງແມ່ນໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາສໍາລັບສັນຍາໃນອະນາຄົດ.

ຕົວຢ່າງ, ສັນຍາສັນຍາອະນາຄົດຂອງ S & P 500 E-mini (ES) ມີມູນຄ່າຫມາຍເລກ 12,50 ໂດລາຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ 0.25 ເທື່ອ (ຫນຶ່ງຫມາຍຕິກ). ທອງຄໍາ (GC) ມີມູນຄ່າຫມາຍເລກ $ 10 ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວ 0,10 ແຕ່ລະຄົນ (ຫມາຍຕິກ), ແລະລາ ຄານ້ໍາມັນດິບ (CL) futures ມີມູນຄ່າຫມາຍເລກ 10 ໂດລາຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ 0,01 (tick).

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ສັນຍາຊື້ຂາຍທີ່ ມີ ຄວາມນິຍົມໃນຕະຫລາດວັນ , ແຕ່ເພື່ອຊອກຫາຂະຫນາດຫມາຍເລກແລະມູນຄ່າຫມາຍເລກຂອງສັນຍາຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ, ກວດເບິ່ງຫນ້າຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາທີ່ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນທີ່ມັນຊື້ຂາຍ. ສໍາລັບສັນຍາອະນາຄົດທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ, ມັນຈະເປັນເວັບໄຊທ໌ຂອງກຸ່ມ CME. ຂະຫນາດຫມາຍເລກແລະມູນຄ່າຫມາຍຕິກແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ, ຍ້ອນວ່າຕົວເລກເຫລົ່ານີ້ຈໍາເປັນສໍາລັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການຄິດໄລ່ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມຂອງການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ.

ຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຂອງບັນຊີຂອງທ່ານຕໍ່ການຄ້າ

ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຂອງບັນຊີແມ່ນຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີການຄ້າຂອງທ່ານທີ່ທ່ານມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າຂາຍແຕ່ລະຄົນ. ພໍ່ຄ້າທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສ່ຽງ 1%, ຫຼືຫນ້ອຍ, ຂອງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນແຕ່ລະການຄ້າ. ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາອັດຕາສ່ວນໃດຫນຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນການຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ການຊື້ຂາຍແຕ່ ມີຄວາມສ່ຽງພຽງ 1% ເທົ່ານັ້ນ .

ວິທີນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານມີຊຸດຂອງການສູນເສຍ (ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນ) ທ່ານພຽງແຕ່ສູນເສຍຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍຂອງບັນຊີຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກູ້ຄືນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຄ້າບາງຊະນະ.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານມີບັນຊີ 10,000 ໂດລາແລະມີຄວາມສ່ຽງ 1% ຕໍ່ການຄ້າ, ທ່ານສາມາດມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຄ້າແມ່ນ $ 100 (0.01 x $ 10.000). ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງ 2%, ທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້ $ 200 ຕໍ່ການຄ້າ (0.02 x $ 10,000). ສໍາລັບບັນຊີຂອງ $ 30,000 ແລະມີຄວາມສ່ຽງ 1%, ທ່ານສາມາດສູນເສຍເຖິງ $ 300 ຕໍ່ການຄ້າ (0.01 x $ 30,000). ຖ້າທ່ານສູນເສຍຫຼາຍກ່ວານັ້ນ, ທ່ານກໍາລັງລະເມີດກົດລະບຽບຄວາມສ່ຽງບັນຊີຂອງທ່ານສູງສຸດ 1%.

ສ້າງຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຊີ; ຂັ້ນຕອນນີ້ສຸມໃສ່ການຄ້າທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະວິທີການຈໍານວນຫຼາຍທີ່ທ່ານມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ມັນ. ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າແມ່ນກໍານົດໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຈຸດເຂົ້າແລະລະດັບ ການສູນເສຍ ຂອງທ່ານ. ສະຖານທີ່ສູນເສຍຂອງທ່ານຄວນໃຫ້ຫ້ອງພຽງພໍສໍາລັບຕະຫຼາດທີ່ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານແຕ່ວ່າທ່ານຄວນຈະອອກຈາກການຄ້າຖ້າລາຄາຍ້າຍກັບທ່ານ (ບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດວ່າ).

ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການຄ້າ, ຫຼືທ່ານອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າແບບຄົງທີ່. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ການສູນເສຍສີ່ຫຼຽນໃນເວລາຊື້ - ຂາຍໃນຕະຫລາດມື້ S & P 500 E-mini. ຫຼືສະເຫມີໄປນໍາໃຊ້ການສູນເສຍ 10 ຫມາຍຫມາຍຕິກໃນເວລາທີ່ການຊື້ຂາຍມື້ໃນຕະຫລາດໃນຕະຫລາດໃນອະນາຄົດ (ຕົວຢ່າງພຽງແຕ່, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ສະເຫນີແນະ).

ມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າຂາຍ E-mini ຂອງ S & P 500 ແລະບາງຄັ້ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສີ່ຫລືຫ້າ, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດ. ໃນການຄ້າແຕ່ລະຄົນ, ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຂະຫນາດຂອງການສູນເສຍຂອງທ່ານ (ໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດເຂົ້າ, ໃນທາງຫມາຍເລກ). ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດຄິດໄລ່ຂະຫນາດການຄ້າຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດທີ່ເຫມາະສົມ.

ຄິດໄລ່ຂະຫນາດການຄ້າຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດທີ່ເຫມາະສົມ

ສໍາລັບຕະຫລາດໃນອະນາຄົດ, ຂະຫນາດການຄ້າແມ່ນຈໍານວນສັນຍາທີ່ມີການຊື້ - ຂາຍ (ທີ່ມີລາຄາຕໍ່າສຸດເປັນຫນຶ່ງໃນສັນຍາ). ຂະຫນາດການຄ້າແມ່ນການຄິດໄລ່ໂດຍນໍາໃຊ້ມູນຄ່າຫມາຍຕິກ, ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຂອງບັນຊີແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ (ຂະຫນາດຂອງການຢຸດເຊົາການຢຸດເຊົາໃນທາງຫມາຍເລກ).

ສົມມຸດວ່າທ່ານມີບັນຊີໃນອະນາຄົດ $ 10,000 ແລະມີຄວາມສ່ຽງ 1% ຕໍ່ການຄ້າ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້ສູງເຖິງ 100 ໂດລາຕໍ່ການຄ້າ. ທ່ານກໍາລັງຊື້ຂາຍສັນຍາ S & P 500 E-mini ເຊິ່ງມີຂະຫນາດຫມາຍເລກ 0,25 ແລະມີມູນຄ່າຫມາຍເລກ 12,50 ໂດລາ.

ທ່ານຕ້ອງການຊື້ຢູ່ທີ່ 1250, ແລະວາງການສູນເສຍທີ່ຢຸດຢູ່ທີ່ 1249 (ສີ່ການສູນເສຍຫມາຍຕິກ). ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານມີ, ທ່ານສາມາດຊື້ບໍລິການໄດ້ແນວໃດ? ໃຊ້ສູດ:

• ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຊີສູງສຸດ (ໂດລາສະຫະລັດ) / (ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ (ໃນະຫມາຍຕິກ) x ມູນຄ່າ Tick) = ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງ
• ສໍາລັບຕົວຢ່າງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 ສັນຍາ

ນັບຕັ້ງແຕ່ສັນຍາແຕ່ລະຄົນຈະມີຄວາມສ່ຽງ $ 50 (4 ticks x $ 1250), ທ່ານສາມາດຊື້ສອງສັນຍາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງທັງຫມົດຂອງທ່ານສໍາລັບການຄ້າເຖິງ $ 100. ຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງສຸດຂອງທ່ານໃນການຄ້າແມ່ນ $ 100, ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຊື້ສາມສັນຍາ, ທ່ານຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະຖ້າທ່ານຊື້ພຽງແຕ່ສັນຍາຫນຶ່ງ, ທ່ານພຽງແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ການຊື້ສອງສັນຍາແມ່ນຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການ.

ຄໍາສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການກໍານົດຕໍາແຫນ່ງໃນອະນາຄົດ

ໃຊ້ສູດເພື່ອຄິດໄລ່ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງໃນຕະຫຼາດທີ່ເຫມາະສົມໃນມື້ຂອງທ່ານ. ສູດການເຮັດວຽກບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສັນຍາສັນຍາອະນາຄົດໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານສູນເສຍການສູນເສຍຂອງທ່ານແນວໃດແລະບໍ່ວ່າ ທ່ານຈະຢູ່ໃນບັນຊີ ໃດກໍ່ຕາມ. ກໍານົດຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຂອງບັນຊີຂອງທ່ານສໍາລັບການຄ້າແຕ່ລະຄົນ, ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຮູ້ຂະຫນາດແລະຄ່າ tick ຂອງສັນຍາໃນອະນາຄົດທີ່ທ່ານກໍາລັງຊື້ຂາຍ. ມີສະຖານທີ່ສູນເສຍຢຸດສໍາລັບການຄ້າທຸກໆມື້ທີ່ທ່ານໃຊ້, ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າຂອງທ່ານແລະສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄ້າເສພາະນັ້ນ.