ກໍາໄຮທີ່ກໍາໄຮສໍາຫລັບການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ

ເບິ່ງແນວໃດແຜນຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດທີ່ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ຕົກຕະລຶງກ່ຽວກັບທ່າແຮງທີ່ກໍາໄລຂອງການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດ? ສະຖານະການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດທີ່ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ. ອັດຕາການຊື້ຂາຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ໃນເວລາທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍລາຄາແມ່ນໃຫຍ່, ມັນມີທ່າແຮງຫຼາຍ. ໃນເວລາທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍລາຄາຖືກຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ມີທ່າແຮງຫນ້ອຍລົງໃນແຕ່ລະມື້. ການປະຕິບັດງານຍັງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມບຸກຄົນ, ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ຄວາມສ່ຽງ / ລາງວັນຂອງການຄ້າ, ອັດຕາການຊະນະ , ແລະຈໍານວນການຊື້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບ.

Futures Day Trading Risk Management

ທຸກໆພໍ່ຄ້າໃນອະນາຄົດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນຂອງຜົນປະໂຫຍດ.

ຮັກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າແຕ່ລະ ຮ້ອຍຫລືຫນ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າບັນຊີ. ຖ້າທ່ານມີບັນຊີ $ 30,000 ບໍ່ເສຍເງິນກ່ວາ $ 300 ໃນການຊື້ຂາຍດຽວ. ການສູນເສຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍໃນມື້ທີ່ດີອາດຈະມີສາຍການສູນເສຍ.

ຄວາມສ່ຽງແມ່ນການຄຸ້ມຄອງໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງການສູນເສຍຢຸດ, ປຶກສາຫາລືໃນພາກ Scenarios ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Futures Day Trading Strategy

ໃນຂະນະທີ່ແຜນຍຸດທະສາດມີອົງປະກອບຈໍານວນຫຼາຍແລະສາມາດຖືກວິເຄາະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນວິທີຕ່າງໆ, ມັນມັກຈະຖືກຈັດອັນດັບໂດຍ ອັດຕາສ່ວນອັດຕາດອກເບ້ຍແລະອັດຕາສ່ວນຜົນປະໂຫຍດ .

ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນອັດຕາການຊື້ຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮຸ້ນເປັນເປີເຊັນຂອງການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ. ຖ້າທ່ານໄຊຊະນະ 55 ໃນ 100 ທຸລະກິດອັດຕາການຊະນະແມ່ນ 55 ເປີເຊັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກວ່າ 50 ເປີເຊັນແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ຊື້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການຊະນະ 55 ຫາ 60 ເປີເຊັນຂອງການຄ້າແມ່ນເປົ້າຫມາຍທີ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍໄດ້.

ລາງວັນ / ຄວາມສ່ຽງທີ່ກໍານົດວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະບັນລຸຜົນກໍາໄລ. ຖ້ານາຍຈ້າງສູນເສຍ 5 ຫຼຽນໃນການສູນເສຍການຄ້າ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ແປດຕິດຕໍ່ກັບການຄ້າທີ່ຊະນະຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ 50% ຂອງການຄ້າຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາຈະມີກໍາໄລ. ເພາະສະນັ້ນ, ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊະນະເລີດຫຼາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ພໍ່ຄ້າໃນອະນາຄົດຈະພະຍາຍາມຫາ.

ອັດຕາການຊະນະທີ່ສູງຂຶ້ນຫມາຍເຖິງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນກັບລາງວັນ / ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານແລະຄວາມຮ່ວມລາງວັນ / ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕາການຊະນະຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງແລະທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບກໍາໄລ.

Scenario ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບກໍາໄລສໍາລັບວັນຊື້ຂາຍ

ສົມມຸດວ່າພໍ່ຄ້າມີບັນຊີການຄ້າ 7,000 ໂດລາແລະ 55% ອັດຕາດອກເບ້ຍ. ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຫນຶ່ງເປີເຊັນຂອງທຶນຂອງພວກເຂົາ, ຫຼື $ 70 ຕໍ່ການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນສໍາເລັດໂດຍໃຊ້ ການສູນເສຍການຢຸດ . ສໍາລັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ, ຄໍາສັ່ງຢຸດການຢຸດແມ່ນຖືກວາງໄວ້ຫ້າເສັ້ນທາງຫ່າງຈາກລາຄາເຂົ້າ, ແລະ ເປົ້າຫມາຍ ແມ່ນຖືກວາງແປດທາງນອກ.

ການຄ້າຫນຶ່ງ E-mini S & P 500 futures (ES) , ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າແມ່ນຫ້າເສັ້ນທາງ x $ 12.5 = $ 62.5, ຊຶ່ງຫນ້ອຍກວ່າຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ 70 ໂດລາຂອງພວກເຮົາ, ແລະເຮັດໃຫ້ບາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຄ້າທີ່ຊະນະໃນສັນຍາຫນຶ່ງເທົ່າກັບ $ 100, ຫຼື 8 ticks x $ 12.50.

ລາງວັນທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຄ້າແຕ່ລະຄົນແມ່ນ 1.6 ເທົ່າທີ່ສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງ (8/5), ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຜູ້ຊະນະເລີດໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າຜູ້ລົ້ມລະລາຍ.

ສົມມຸດວ່າການປ່ຽນແປງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າເຮັດການຄ້າຫ້າມື້ຕໍ່ມື້ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວກໍານົດຂ້າງເທິງ. ການຫັນເປັນຮອບນັ້ນຫມາຍເຖິງການເຂົ້າມາ ແລະ ອອກຈາກການຄ້າ. ຖ້າມີ 20 ມື້ໃນການຊື້ - ຂາຍໃນເດືອນ, ພໍ່ຄ້າຈະເຮັດທຸລະກິດ 100 ເທື່ອ, ໂດຍສະເລ່ຍ, ແຕ່ລະເດືອນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ໃຫ້ເບິ່ງຈໍານວນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເດືອນ, ໂດຍພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄະນະກໍາມະການ.

• 55 ທຸລະກິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 55 x $ 100 = $ 5,500
• 45 ທຸລະກິດແມ່ນຜູ້ລົ້ມເຫຼວ: 45 x ($ 62.5) = ($ 2,8125)

ກໍາໄຮຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນ $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,6875

ສົມມຸດຄະນະກໍາມະການແລະຄ່າທໍານຽມຂອງ $ 412 ຕໍ່ການຄ້າຂາຍຮອບ.

ກໍາໄລສຸດທິແມ່ນ $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50

ການຄາດຄະເນຜົນປະໂຫຍດສຸດທິຂອງ $ 2,275.50, ການກັບຄືນໃນບັນຊີສໍາລັບເດືອນແມ່ນ 32.5%, ຫຼື $ 2,275.50 ແບ່ງໂດຍ $ 7,000). ເບິ່ງພາກການປັບປຸງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສໍາລັບປັດໃຈທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນຕອບແທນນີ້.

ມີຄວາມສ່ຽງ 2% ຕໍ່ການຄ້າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່ານັກຄ້າສາມາດ ຊື້ສອງ ເງີນໂດຍນໍາໃຊ້ບັນຊີດຽວກັນ 7,000 ໂດລາ, ອັດຕາຜົນຕອບແທນເທົ່າກັບ 65%, ສົມມຸດວ່າສະຖິຕິການຄ້າດຽວກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ສະຖິຕິເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງເບິ່ງງ່າຍ, ມັນບໍ່ແມ່ນ. Replicating ສະຖິຕິເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນບັນຊີການຄ້າທີ່ມີຊີວິດແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ພໍ່ຄ້າບາງຄົນຮອດຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຮ້ອຍລະສອງເທົ່າໃນແຕ່ລະເດືອນ.

ທີ່ເວົ້າວ່າມັນສາມາດບັນລຸໄດ້, ແຕ່ຄາດວ່າຈະເຮັດວຽກຫນັກແລະປະຕິບັດຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງປີຫຼືຫຼາຍກວ່າກ່ອນທີ່ຈະເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການປັບປຸງ

ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຊອກຫາມື້ຊື້ຂາຍ 5 ມື້ຕໍ່ມື້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍຊ້າໆໃນໄລຍະເວລາດົນນານ. ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ວ່າໃນໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຕ່ໍາທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍຫມາຍຕິກແປດແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຄ້າບາງຈະຖືກຍົກເວັ້ນສໍາລັບການເພີ່ມຂື້ນຫນ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພໍ່ຄ້າທີ່ມີ ຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍ່ອາດຈະບໍ່ເສຍຄ່າຫ້າເສັ້ນເຕັມ. ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍໃນການຄ້າແຕ່ລະຄົນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດຫຼາຍ.

Slippage ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຂອງການຊື້ຂາຍ. Slippage ແມ່ນໃນເວລາທີ່ຄໍາສັ່ງສໍາເລັດຢູ່ໃນລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາຄາດວ່າ. ໃນຕະຫຼາດແຫຼວ, ເຊັ່ນ E-mini S & P 500, ການລ້າໆບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນ. ໃນເວລາທີ່ມັນເກີດຂື້ນແຕ່ວ່າການລ້າໆມີຜົນກະທົບກັບຜົນຕອບແທນ, ໂດຍປົກກະຕິໂດຍການເພີ່ມຈໍານວນຂອງການສູນເສຍຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເງິນທີ່ກໍາໄລ.

ປັບຄ່າສະຖານະການຕາມເປົ້າຫມາຍຕາມການສູນເສຍສ່ວນບຸກຄົນ, ຈຸດເປົ້າຫມາຍ, ທຶນ, ລື່ນ, ອັດຕາການຊະນະ, ຂະຫນາດຕໍາແຫນ່ງແລະຄ່າບໍລິການ.